PESCADF: skrypt programu Stata wykonujący test CADF Pesarana pierwiastka jednostkowego dla danych panelowych o przekrojowej współzależności
6 kwietnia 2016
nalogicznie do testu Im, Pesaran, Shin (IPS, 2003), opiera się on na średniej ze statystyk t testu DF (lub ADF) dla poszczególnych elementów panelu. Hipoteza zerowa zakłada, że wszystkie szeregi czasowe są niestacjonarne. Aby wyeliminować współzależność, standardowe regresje DF (lub ADF) uwzględniają przekrojowe średnie opóźnionych poziomów analizowanej zmiennej, oraz bieżące przyrosty poszczególnych serii. W ich wyniku powstaje statystyka CADF. Rozważana jest również obcięta wersja statystyki CADF o skończonych momentach pierwszego i drugiego rzędu. Dokładne wartości krytyczne statystyki t-bar podane są w artykule Pesaran (2003). Wartości krytyczne i zbiorcze statystyki testu t dla poszczególnych elementów panelu również są podane przez Pesaran (2003), więc statystyki Z [t-bar] (analogiczne do statystyk Z [t-bar] testu IPS, 2003) mają rozkład standardowy normalny przy hipotezie zerowej o niestacjonarności.
Użytkownicy systemu Windows mogą zainstalować test bezpośrednio z programu Stata za pomocą polecenia „ssc install pescadf”.
W przypadku wykorzystania skryptu prosimy o następujące cytowanie:
Lewandowski, P., 2007. PESCADF: Stata module to perform Pesaran’s CADF panel unit root test in presence of cross section dependence, Statistical Software Components. Boston College Department of Economics.
Piotr Lewandowski, Instytut Badań Strukturalnych
